阅读材料: 第18部分. 信贷组合展示

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来源

第18部分. 信贷组合数据集市

信贷组合展示了 SDD Data 如何处理聚合报表。这里的危险不在于 PII，而在于对 stage、principal、逾期和组合质量的错误解读。规则的微小变化都可能改变报表。

教学 mart

mart_credit_portfolio_quality 按 stage 聚合贷款。最小契约：

stage 不为空；
principal 可复现地聚合；
逾期不丢失；
stage 来源已描述；
业务解读不由代理凭空生成。

stage 的含义

在真实银行中，stage 可能与 IFRS 9、风险方法和监管报表相关。在教学示例中，stage 是一个合成特征。这必须明确写出，以免代理开始添加「改进的」方法论。

不良规范：

计算信贷组合的质量。

良好的规范：

按原始 `stage` 对合成贷款进行分组。展示 `loan_count` 和 `principal_rub`。不要推导 IFRS 的 staging 规则。将 `stage` 视为来源字段。

验证事实

stage 不为空；
如果按来源规则设定，principal 总额不应为负；
行数应与 stage 取值的数量一致；
评审者已确认 stage 在 SQL 中未被重新定义；
关于合同影响的备注应记录方法论未发生变化。

Qwen 查询

比较 stg_loans 和 mart_credit_portfolio_quality。
展示 SQL 做出了哪些业务假设。
将来源事实与推导规则区分开。不要修改文件。

最小输出

本章结束后，请创建一份关于信贷数据集市的评审备注：

原始 stage：
聚合方式：
指标：
假设：
验证：
需要确认：

给读者的解析

信贷数据集市展示了另一种类型的风险：这里危险不仅在于 PII 泄露，还在于虚假的方法论。stage、逾期、principal、组合质量这些词看起来像是严肃银行模型的元素。代理可能试图用 IFRS 9、PD、LGD 或 ECL 的知识「改进」示例。对于教材而言，如果这些决策未在规范中写明且未经人工确认，那就是错误。

因此示例中的 stage 被视为来源字段。我们并未声称它是按正确方法论计算的。我们只是按此特征聚合合成组合，并检查基本不变量：stage 不为空、总和非负、principal 可复现地聚合。这种诚实比虚构的完整性更重要。教学数据集市应该清楚地说明示例在哪里结束、真实的银行方法论从哪里开始。

在信贷数据中，尤其要将来源事实与解读区分开来。days_past_due 可以是系统中的一个数字。如何影响组合质量的决策本身就已经是方法论。principal_rub 可能是余额或原始金额。如果未明确说明，聚合看起来似乎令人信服，但可能意味着不同的东西。规范应当要么澄清问题，要么明确保留其开放性。

一份良好的信贷集市评审报告不会试图充当信贷委员会。它检查边界：SQL 没有重定义 stage、总额未变为负值、集市声明未超出其能证明的范围。这是一个谦逊的角色，但它能防止主要的教学缺陷——围绕未经证实的方法论写出自信的文本。